我的自动化交易策略让我三观尽毁

最近尝试将自己的交易逻辑写成了自动化交易程序,而之后的历史回测测试却让我感触良多,可以说颠覆了我交易的三观,所以想写下来和大家分享。

在传统交易中,坊间一直流传着“心态第一,技术第二。”的说法,对于这样的说法我一直是嗤之以鼻的。在我看来交易的策略是心态的根本,是技术的上层建筑。有好的交易策略才会有对的心态,才能更好的诠释自己的技术。所以才会有越来越多的人投身于自动化交易,而自动化交易也将是未来的一种交易趋势。

经过这段时间与自动化交易的朝夕相处,让我更直观的了解了行情走势的变化,我首先验证了“行情短期走势是一种无规律波动”。当我刚认识到这一点的时候我几乎是崩溃的,如果行情没有规律,那技术分析就变成了一件毫无意义可言的事情。但我又要很负责人的说,根据我自动化交易策略的历史回测确实证实了上述观点的可信性。

我的自动化交易策略让我三观尽毁-现货岛

自动化交易和手工交易其实是各有利弊的,手工交易最大的优势在于其对于行情的应变能力更强,而自动化交易最大的优势则是更纪律性的执行交易。因此一套好的自动化交易程序需要更稳定的交易逻辑来应对行情的不确定性。而短期行情走势的无规律波动的特性也使得一套好的自动化交易策略变的千金难求。

现在市面上我们看到比较多的自动化交易的类型大概分为马丁、网格、剥头皮三种。而这些交易模型共同点则是在交易成本上做扛单、重仓、微利止盈。因此在交易模型的逻辑设计上是具有重大缺陷的(即具系统性爆仓风险),而摒弃了传统的交易逻辑。

因此从自动化交易逻辑设计上,获得了以下对于交易策略的反思。

1、由于短线行情的无规律波动性,因此中长线的交易更容易盈利;

2、一个成熟的交易系统应该尽量减少或避免扛单,除非你的资金够大;

3、重仓交易与赌博无异因此不可取;

4、交易的盈亏比是一门学问,大止盈小止损比小止盈大止损更能抵御市场中不确定的系统性风险。

5、根据自动化交易对于交易逻辑的测试,交易单边行情或比做震荡更容易盈利。

昳汐工作室 周泽炜

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